E’ stata aggiornata dal Financial Stability Board la lista delle “banche sistemiche” (G-SIBs) cioè quelle troppo grandi per fallire ed il cui fallimento provocherebbe un impatto pesante sulla stabilità finanziaria. Rispetto all’elenco di fine 2022 ci sono delle variazioni indotte da un cambio della metodologia concordato nell’ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che porta il il numero delle banche sistemiche a 29 da 30.
La classificazione in base ai buffer di capitale aggiuntivo
Le banche sono però classificate in vari gruppi a seconda del buffer (margine) di capitale supplementare richiesto rispetto ai livelli di solidità patrimoniale standard. Il livello più alto è 5, ma nessuna banca al mondo occupa questa categoria, mentre al livello 4 si colloca solo l’americana JP Morgan, che deve assicurare un margine di capitale supplementare del 2,5%.
In posizione 3 si collocano le americane Citigroup e Bank of America e la britannica HSBC che devono garantire un margine supplementare del 2%, mentre nella categoria 2 si inseriscono Bnp Paribas, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS, la giapponese MUFG e le cinesi ICBC, Bank of China, China Construction e Agricultural Bank con margine dell’1,5%.
Nella categoria 1, la più numerosa, che deve garantire un buffer aggiuntivo dell’1% fogurano Credit Agricole, Morgan Stanley, Societe Generale, Santander, SMFG, RBC, Wells Fargo, Mizuho, Toronto Dominion, Bank of New York Mellon, ING Bank, State Street e la new entry Bank of Communications (BoCom).
Chi entra e chi esce
Rispetto all’elenco di fine 2022 escono due banche: l’italiana Unicredit e la svizzera Credit Suisse, quest’ultima a seguito dell’integrazione con la connazionale UBS. Per effetto di un nuovo ingresso, appunto la Bank of Communications (BoCom), il numero complessivo scende a 29 da 30.
Sempre rispetto all’elenco pubblicato nel 2022, tre banche hanno scalato una posizione, salendo sul segmento più alto. Queste sono Agricultural Bank of China, China Construction Bank e UBS che sono tutte passate dal segmento 1 al segmento 2.
Gli altri requisiti e l’efficacia
In aggiunta al requisito del capitale, le banche sistemiche dovranno rispettare anche altri requisiti, relativamente alla loro capacità di assorbimento delle perdite, all’ipotesi di risoluzione, agli obblighi di gestione del rischio, alla governance ed ai controlli interni. Tutti i requisiti dovranno essere implementati entro il 1° gennaio 2025.
