Stress test, Casero:”Nessuna valutazione diversa da banca a banca”

(Teleborsa) – Nessuna valutazione diversa da banca a banca per la formazione degli stress test. Lo sostiene il viceministro all’Economia Luigi Casero che risponde ad un’interrogazione di alcuni esponenti del Movimento 5 stelle che affermavano che “i parametri che vengono utilizzati dalle autorità di vigilanza europea per la valutazione delle banche nell’ambito degli stress test risultano essere differenti da banca a banca”. In particolare, gli interroganti facevano riferimento a Banca MPS percui l’European Banking Autority (EBA) aveva valutato che il capitale “precauzionale” (quello che la banca può chiedere allo Stato per coprire il fabbisogno patrimoniale che deriva dallo scenario avverso di una prova di stress) fosse pari a 8,8 miliardi di euro. Un fabbisogno valutato dalla BCE e reso pubblico dall’EBA.

Casero risponde che “la decisione è stata assunta in una apposita riunione dal Consiglio di vigilanza della BCE” spiegando che “a questo riguardo, la Banca d’Italia, sentita sulla questione, ha fatto presente che lo stress test coordinato dall’EBA ipotizzava, per ciascun Paese, due scenari macroeconomici: uno di base, ripreso dalle previsioni della Commissione europea formulate (per ciascun Paese) nell’autunno 2015, e uno avverso, costruito come deviazione (differente da Paese a Paese) rispetto a quello di base.

Nello scenario avverso si ipotizzava, per l’Italia, una caduta del PIL reale nel triennio 2016-2018 di quasi sei punti percentuali rispetto alle previsioni dello scenario di base. In base a tale scenario, nel 2018 il livello del prodotto sarebbe stato di circa 10 punti percentuali inferiore a quello osservato all’inizio della crisi finanziaria (2007).

Lo scenario avverso ipotizzava inoltre un aumento, nel triennio, del rendimento dei titoli di Stato italiani a lungo termine di circa 100 punti base, che avrebbe comportato una svalutazione del 12 per cento di tali titoli.

Tali scenari erano uguali per tutte le banche, ma i risultati prodotti hanno riflesso la differente dislocazione geografica e composizione degli attivi. Allo scenario macroeconomico avverso si aggiungevano una serie di assunzioni metodologiche che avrebbero prodotto effetti particolarmente negativi per le banche in ristrutturazione o già caratterizzate da condizioni di debolezza. I risultati dello stress test costituiscono, con modalità non automatiche, uno degli elementi utilizzati dall’autorità di vigilanza– la Banca Centrale Europea – per la quantificazione dei requisiti di capitale da richiedere a ciascun intermediario”.

Assolutamente insoddisfatti della risposta gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che rilevano come “il Governo avrebbe dovuto fornire specifici elementi di documentazione, che invece non ha fornito, nonché indicare con precisione i parametri utilizzati in sede di effettuazione dei test”.

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