Il fascino dei Robot Trading, cosa sono e perché si usano

(Teleborsa) – Fare trading mentre si gioca a tennis? Si. Guadagnare affidandosi ad una intelligenza artificiale? Forse, con le dovute accortezze.

Non e’ un mistero i mercati finanziari sono sempre meno umani e sempre più robotizzati.

Secondo una stima diffusa da JP Morgan – e un recente articolo del Financial Times – a Wall Street l’algo-trading nel forex rappresenta ormai il 60% dei volumi. L’intelligenza artificiale è più efficiente delle persone in carne e ossa? Se si tratta solo di gestire gli scambi giornalieri e non di valutare il potenziale a lungo termine di un’azienda su cui investire, i trading robot sono trader migliori degli umani. Si muovono istantaneamente e hanno una capacità incredibile di raccogliere le informazioni e analizzarle rapidamente.

Ma come agiscono i robot trading?

I robot di trading automatico sono dei software che permettono, attraverso le cosiddette API dei broker, di gestire automaticamente l’esecuzione di ordini di acquisto o di vendita in base a parametri matematici. Tali ordini infatti vengono generati con dei “trading systems”, algoritmi e formule che vengono eseguite sulle piattaforme di trading a cui è stato collegato il software.

 
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Il robot esegue tutti i processi di trading e apre e chiude le transazioni senza la presenza fisica del trader, rimuovendo inoltre l’elemento psicologico – secondo alcuni aspetto fondamentale del trading.
Gli algoritmi di trading system così utilizzati dai robot però al momento sono progettati per funzionare solo in un mercato specifico e sono programmati basandosi su schemi provati e tecniche di trading conosciute.

In altre parole, non hanno la sfera di cristallo ma hanno dei binari già segnati con qualche incognita.

Il rischio degli automatismi dell’intelligenza artificiale infatti è intrinseco nella matematica stessa e può essere riscontrato nei noti casi di “flash crash“. Un esempio è statoil grande ribasso di Wall street del 6 maggio del 2010 quando la borsa americana perse il 9% in una manciata di minuti – dalle 14.42 alle 15.07 – ma chiuse a -3% la sera stessa.

 

La principale causa è stata attribuita ai trading robot che avevano eseguito ordini stop (ad esempio la vendita al raggiungimento di un prezzo) e di conseguenza all’impatto dei algo-trader sui prezzi. Su tale questione ha avvertito il Financial Stability Board, organismo internazionale fondato dal G20 con il compito di monitorare il sistema finanziario, riferendo che è “importante che il progresso nell’applicazione di intelligenza artificiale e machine learning sia accompagnato da un ulteriore progresso nell’interpretazione dei risultati degli algoritmi e delle loro decisioni. La crescente complessità dei modelli può minare la capacità degli sviluppatori e degli utenti di spiegare pienamente, e in qualche caso comprendere, come funzionano”.

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