Garanzie BCE, nuove regole per le banche

(Teleborsa) – Nuovo intervento della BCE in ottica di contrasto alla pandemia del covid-19. L’allentamento riguarda questa volta il collaterale. Nello specifico, sul fronte delle garanzie Bce, il Consiglio direttivo ha approvato nella giornata di ieri misure “volte ad allentare i criteri di idoneità e il sistema di controllo dei rischi applicati alle attività conferibili a garanzia delle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema”, spiega una nota di Bankitalia che fissa i nuovi paletti.

“Misure prese in risposta alla crisi economica e finanziaria causata dalla pandemia di coronavirus e finalizzate, recita il comunicato, ad ampliare la disponibilità di garanzie, facilitare l’accesso delle banche al finanziamento e sostenere il credito a imprese e famiglie, attraverso un rafforzamento dell’utilizzo di prestiti a garanzia e un generale aumento della tolleranza al rischio da parte dell’Eurosistema.
Questi interventi temporanei resteranno in vigore fino alla fine del programma di acquisto per l’emergenza pandemica (Pepp). Entro la fine del 2020, il Consiglio direttivo valuterà l’eventuale necessità di una proroga per continuare ad assicurare un’adeguata disponibilità di garanzie per le controparti”.

In particolare, dall’8 aprile 2020: la soglia di importo minimo per i prestiti domestici al momento del conferimento in garanzia è ridotta a zero (dagli attuali 30.000 euro); il limite di concentrazione previsto per l’utilizzo a garanzia di obbligazioni bancarie senior non
garantite (uncovered bank bonds, UBB) emesse da un ente creditizio o da altri soggetti con cui tale ente abbia stretti legami è aumentato dal 2,5% al 10% del valore complessivo del pool di garanzie di ciascuna controparte.

Sempre dal 20 aprile, sospeso il requisito di rating minimo per i titoli di Stato greci, allo scopo di renderli idonei ad essere conferiti in garanzia per le operazioni di credito dell’Eurosistema; si applicherà una riduzione generalizzata degli scarti di garanzia per tutte le attività stanziabili (titoli e prestiti). Una riduzione è prevista anche per le misure di mitigazione del rischio aggiuntive applicate ai covered bank bonds in uso proprio e ai titoli per la cui valutazione è utilizzato un prezzo teorico (UBB, GGBB, covered bank bonds e
ABS).

Prestiti bancari aggiuntivi – Inoltre, chiarisce ancora Via Nazionale, nell’ambito del framework relativo ai prestiti bancari aggiuntivi (Additional Credit Claims, ACC) si introduce sempre dal 20 aprile 2020: la possibilità per le banche di utilizzare il proprio sistema di valutazione interno della qualità creditizia (IRB), anche qualora provvisto della sola approvazione dell’Autorità di Vigilanza; una riduzione degli scarti di garanzia applicati ai prestiti stanziati sia singolarmente sia all’interno di portafogli; una revisione di altre misure di mitigazione del rischio specificamente previste per i portafogli di crediti; la modifica della frequenza, da mensile a trimestrale, per l’invio dei dati di dettaglio sui singoli prestiti inseriti nei portafogli (loan-level data).

Infine, nell’ambito del regime relativo agli ACC sono in corso approfondimenti per ampliare ulteriormente il novero delle attività stanziabili, nonché per definire le modalità di attuazione e le misure di controllo dei rischi necessari per accettare in garanzia i prestiti a famiglie e imprese assistiti da una garanzia statale concessa per far fronte all’emergenza da covid-19. Maggiori dettagli su quest’ultima misura saranno comunicati successivamente, in conformità con quanto deciso dal Consiglio direttivo della BCE, conclude la nota.

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